1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Danh mục tỷ trọng theo vốn hóa thị trường

Ngược lại, khi các công ty lớn hoạt động tốt, các danh mục tỷ trọng theo vốn hóa thị trường ("market cap") thường vượt trội. Lý do là các công ty có vốn hóa lớn nhất sẽ được phân bổ tỷ trọng lớn nhất.

Dưới đây là bảng vốn hóa thị trường của các công ty trong danh mục của bạn ngay trước tháng 1 năm 2017:

Company Name Ticker Market Cap ($ Billions)
Apple AAPL 601.51
Microsoft MSFT 469.25
Exxon Mobil XOM 349.5
Johnson & Johnson JNJ 310.48
JP Morgan JPM 299.77
Amazon AMZN 356.94
General Electric GE 268.88
Facebook FB 331.57
AT&T T 246.09

Hướng dẫn

100 XP
  • Hoàn thiện mảng market_capitalizations gồm các giá trị vốn hóa (tỷ USD) theo bảng trên.
  • Tính mảng mcap_weights sao cho mỗi phần tử là tỷ lệ giữa vốn hóa của công ty đó và tổng vốn hóa của tất cả công ty.
  • Dùng phương thức .mul() trên mcap_weights và chuỗi lợi nhuận để tính lợi nhuận danh mục tỷ trọng theo vốn hóa thị trường.
  • Cuối cùng, xem lại biểu đồ lợi nhuận tích lũy theo thời gian.