1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe là một thước đo đơn giản về lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro, do William F. Sharpe đề xuất. Tỷ lệ Sharpe hữu ích để xác định bạn đang chấp nhận bao nhiêu rủi ro để đạt được một mức lợi nhuận nhất định. Trong tài chính, bạn luôn tìm cách cải thiện tỷ lệ Sharpe của mình, và chỉ số này rất thường được trích dẫn để so sánh các chiến lược đầu tư.

Cách tính tỷ lệ Sharpe gốc năm 1966 khá đơn giản:

$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$

  • S: Tỷ lệ Sharpe
  • \( R_a \): Lợi nhuận tài sản
  • \( r_f \): Lãi suất phi rủi ro
  • \( \sigma_a \): Độ biến động của tài sản

Danh mục được tạo ngẫu nhiên có sẵn dưới tên RandomPortfolios.

Hướng dẫn

100 XP
  • Giả định risk_free bằng 0 cho bài này.
  • Tính tỷ lệ Sharpe cho mỗi tài sản bằng cách lấy lợi nhuận trừ đi lãi suất phi rủi ro rồi chia cho độ biến động.