Tỷ lệ Sharpe
Tỷ lệ Sharpe là một thước đo đơn giản về lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro, do William F. Sharpe đề xuất. Tỷ lệ Sharpe hữu ích để xác định bạn đang chấp nhận bao nhiêu rủi ro để đạt được một mức lợi nhuận nhất định. Trong tài chính, bạn luôn tìm cách cải thiện tỷ lệ Sharpe của mình, và chỉ số này rất thường được trích dẫn để so sánh các chiến lược đầu tư.
Cách tính tỷ lệ Sharpe gốc năm 1966 khá đơn giản:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Tỷ lệ Sharpe
- \( R_a \): Lợi nhuận tài sản
- \( r_f \): Lãi suất phi rủi ro
- \( \sigma_a \): Độ biến động của tài sản
Danh mục được tạo ngẫu nhiên có sẵn dưới tên RandomPortfolios.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Giả định
risk_freebằng 0 cho bài này. - Tính tỷ lệ Sharpe cho mỗi tài sản bằng cách lấy lợi nhuận trừ đi lãi suất phi rủi ro rồi chia cho độ biến động.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])