Độ lệch chuẩn danh mục
Để tính độ biến động (volatility) của danh mục, bạn sẽ cần ma trận hiệp phương sai, các trọng số danh mục và phép chuyển vị. Phép chuyển vị của một mảng numpy có thể tính bằng thuộc tính .T. Hàm np.dot() tính tích vô hướng (dot product) của hai mảng.
Công thức tính độ biến động của danh mục:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Độ biến động của danh mục
- \( \Sigma \): Ma trận hiệp phương sai của lợi nhuận
- w: Trọng số danh mục (\( w_T \) là trọng số danh mục đã chuyển vị)
- \( \cdot \): Toán tử tích vô hướng (dot-multiplication)
portfolio_weights và cov_mat_annual đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
Tính độ biến động của danh mục giả sử bạn sử dụng portfolio_weights theo đúng công thức ở trên.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)