Annualize phương sai
Bạn không thể annualize phương sai theo cùng cách bạn đã annualize trung bình.
Trong trường hợp này, bạn cần nhân \( \sigma \) với căn bậc hai của số ngày giao dịch trong một năm. Thông thường có 252 ngày giao dịch trong một năm dương lịch. Hãy giả định như vậy cho bài tập này.
Cách này sẽ cho bạn độ biến động annualize, nhưng để có phương sai annualize, bạn cần bình phương độ biến động annualize giống như bạn đã làm cho phép tính theo ngày.
sigma_daily từ bài tập trước có sẵn trong không gian làm việc của bạn, và numpy đã được import với bí danh np.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Annualize
sigma_dailybằng cách nhân với căn bậc hai của 252 (số ngày giao dịch trong một năm). - Một lần nữa, bình phương
sigma_annualizedđể suy ra phương sai annualize.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)