1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Annualize phương sai

Bạn không thể annualize phương sai theo cùng cách bạn đã annualize trung bình.

Trong trường hợp này, bạn cần nhân \( \sigma \) với căn bậc hai của số ngày giao dịch trong một năm. Thông thường có 252 ngày giao dịch trong một năm dương lịch. Hãy giả định như vậy cho bài tập này.

Cách này sẽ cho bạn độ biến động annualize, nhưng để có phương sai annualize, bạn cần bình phương độ biến động annualize giống như bạn đã làm cho phép tính theo ngày.

sigma_daily từ bài tập trước có sẵn trong không gian làm việc của bạn, và numpy đã được import với bí danh np.

Hướng dẫn

100 XP
  • Annualize sigma_daily bằng cách nhân với căn bậc hai của 252 (số ngày giao dịch trong một năm).
  • Một lần nữa, bình phương sigma_annualized để suy ra phương sai annualize.