1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Mô-men bậc hai: Phương sai

Giống như bạn đã ước tính mô-men bậc nhất của phân phối lợi nhuận ở bài trước, bạn cũng có thể ước tính mô-men bậc hai, hay phương sai của một phân phối lợi nhuận bằng numpy.

Trong trường hợp này, trước tiên bạn sẽ cần tính độ lệch chuẩn ( \( \sigma \) ) theo ngày, hay độ biến động của lợi nhuận bằng np.std(). Phương sai đơn giản là \( \sigma ^ 2 \).

StockPrices từ bài trước có sẵn trong môi trường làm việc của bạn, và numpy đã được nhập với bí danh np.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính độ lệch chuẩn theo ngày của cột 'Returns' và gán vào sigma_daily.
  • Suy ra phương sai theo ngày (mô-men bậc hai, \( \sigma ^ {2} \)) bằng cách bình phương độ lệch chuẩn.