Mô-men bậc hai: Phương sai
Giống như bạn đã ước tính mô-men bậc nhất của phân phối lợi nhuận ở bài trước, bạn cũng có thể ước tính mô-men bậc hai, hay phương sai của một phân phối lợi nhuận bằng numpy.
Trong trường hợp này, trước tiên bạn sẽ cần tính độ lệch chuẩn ( \( \sigma \) ) theo ngày, hay độ biến động của lợi nhuận bằng np.std(). Phương sai đơn giản là \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices từ bài trước có sẵn trong môi trường làm việc của bạn, và numpy đã được nhập với bí danh np.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Tính độ lệch chuẩn theo ngày của cột
'Returns'và gán vàosigma_daily. - Suy ra phương sai theo ngày (mô-men bậc hai, \( \sigma ^ {2} \)) bằng cách bình phương độ lệch chuẩn.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)