1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

VaR tham số (Parametric VaR)

Value at Risk cũng có thể được tính theo cách tham số (parametric) bằng phương pháp gọi là VaR phương sai/hiệp phương sai (variance/covariance VaR). Cách này cho phép bạn mô phỏng nhiều kịch bản dựa trên các đặc trưng phân phối lợi nhuận lịch sử thay vì dùng các giá trị lợi nhuận thực tế. Bạn có thể tính VaR(90) tham số bằng:

# Import norm từ scipy.stats
from scipy.stats import norm

# Tính VaR tham số
norm.ppf(confidence_level=0.10, mu, vol)

trong đó mu và vol lần lượt là trung bình và độ biến động.

Dữ liệu lợi nhuận (dưới dạng số thập phân) có sẵn trong biến StockReturns.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import norm từ scipy.stats.
  • Tính trung bình và độ biến động của StockReturns và gán lần lượt vào mu và vol.
  • Đặt confidence_level cho VaR(95).
  • Tính VaR(95) bằng hàm norm.ppf(), truyền mức tin cậy làm tham số thứ nhất, tiếp theo là mu và vol làm tham số thứ hai và thứ ba.