Mô phỏng bước đi ngẫu nhiên
Chuyển động ngẫu nhiên (stochastic) được dùng trong vật lý để mô tả chuyển động của hạt và chất lỏng, trong toán học để mô tả hành vi fractal, và trong tài chính để mô tả biến động thị trường chứng khoán.
Hãy dùng hàm np.random.normal() để mô hình hóa bước đi ngẫu nhiên của ETF dầu USO với suất sinh lợi trung bình hằng ngày (mu) và độ biến động trung bình hằng ngày (vol) không đổi trong suốt T ngày giao dịch.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Đặt số ngày mô phỏng (
T) bằng 252, và giá cổ phiếu ban đầu (S0) bằng 10. - Tính
Tgiá trị chuẩn ngẫu nhiên bằngnp.random.normal(), truyền vàomu,volvàTlàm tham số, sau đó cộng 1 vào các giá trị và gán chorand_rets. - Tính bước đi ngẫu nhiên bằng cách nhân
rand_rets.cumprod()với giá ban đầu rồi gán choforecasted_values.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____
# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1
# Forecasted random walk
forecasted_values = ____
# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()