1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Mô phỏng bước đi ngẫu nhiên

Chuyển động ngẫu nhiên (stochastic) được dùng trong vật lý để mô tả chuyển động của hạt và chất lỏng, trong toán học để mô tả hành vi fractal, và trong tài chính để mô tả biến động thị trường chứng khoán.

Hãy dùng hàm np.random.normal() để mô hình hóa bước đi ngẫu nhiên của ETF dầu USO với suất sinh lợi trung bình hằng ngày (mu) và độ biến động trung bình hằng ngày (vol) không đổi trong suốt T ngày giao dịch.

Hướng dẫn

100 XP
  • Đặt số ngày mô phỏng (T) bằng 252, và giá cổ phiếu ban đầu (S0) bằng 10.
  • Tính T giá trị chuẩn ngẫu nhiên bằng np.random.normal(), truyền vào mu, vol và T làm tham số, sau đó cộng 1 vào các giá trị và gán cho rand_rets.
  • Tính bước đi ngẫu nhiên bằng cách nhân rand_rets.cumprod() với giá ban đầu rồi gán cho forecasted_values.