1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Lợi nhuận vượt trội

Để phân tích lợi nhuận danh mục một cách vững chắc, trước tiên bạn cần trừ lãi suất phi rủi ro khỏi lợi nhuận danh mục. Lợi nhuận danh mục trừ đi lãi suất phi rủi ro được gọi là Lợi nhuận vượt trội của danh mục.

Tại Hoa Kỳ, lãi suất phi rủi ro đã ở gần 0 kể từ khủng hoảng tài chính (2008), nhưng bước này rất quan trọng với các quốc gia có lãi suất phi rủi ro cao hơn như Venezuela hoặc Brazil.

DataFrame FamaFrenchData có sẵn trong không gian làm việc của bạn và chứa dữ liệu phù hợp cho bài tập này. Danh mục bạn sẽ làm việc là danh mục bình quân trọng số đều từ Chương 2.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính lợi nhuận vượt trội của danh mục bằng cách trừ cột lãi suất phi rủi ro ('RF') khỏi cột 'Portfolio' trong FamaFrenchData.
  • Xem lại biểu đồ của lợi nhuận và lợi nhuận vượt trội.