Tìm hiểu nền tảng về rủi ro đầu tư và phân phối lợi nhuận tài chính.

Lợi nhuận tài chính

Dữ liệu chuỗi thời gian tài chính

Tính toán lợi suất tài chính

Phân phối lợi nhuận

Trung bình, phương sai và phân phối chuẩn

Momen thứ nhất: Mu

Mô-men bậc hai: Phương sai

Annualize phương sai

Độ lệch và độ nhọn

Mô-men bậc ba: Độ lệch (Skewness)

Mô men bậc bốn: Độ nhọn (Kurtosis)

Kiểm định thống kê về tính chuẩn

Rủi ro và Lợi nhuận Đầu tư Đơn biến

Nâng tầm hiểu biết về đầu tư bằng cách xây dựng danh mục tài sản để cải thiện tỷ suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro.

Cấu trúc danh mục và backtesting

Tính lợi nhuận danh mục đầu tư

Danh mục tỷ trọng bằng nhau

Danh mục tỷ trọng theo vốn hóa thị trường

Tương quan và hiệp phương sai

Ma trận tương quan

Ma trận hiệp phương sai

Độ lệch chuẩn danh mục

Danh mục Markowitz

Biên hiệu quả (efficient frontier)

Tỷ lệ Sharpe

Danh mục MSR

Danh mục GMV

Đầu tư Danh mục

Tìm hiểu các yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận danh mục của bạn và cách định lượng mức độ tiếp xúc của danh mục với các yếu tố này.

Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM)

Lợi nhuận vượt trội

Tính beta bằng hiệp phương sai

Tính beta với CAPM

Adjusted R-squared

Alpha và các mô hình đa nhân tố

Mô hình 3 nhân tố Fama-French

p-value và hệ số

Trực giác kinh tế trong mô hình yếu tố

Thị trường hiệu quả và alpha

Mở rộng mô hình 3 nhân tố

Mô hình 5 nhân tố

Alpha so với R-squared

Đầu tư theo Yếu tố

Trong chương này, bạn sẽ học hai phương pháp khác nhau để ước tính xác suất chịu lỗ và giá trị kỳ vọng của các khoản lỗ đó cho một tài sản hoặc một danh mục tài sản cụ thể.

Ước lượng rủi ro đuôi phân phối

Sụt giảm lịch sử (Historical drawdown)

Giá trị rủi ro theo lịch sử

Tổn thất kỳ vọng theo lịch sử

Mở rộng VaR

Thay đổi các phân vị của VaR và CVaR

VaR tham số (Parametric VaR)

Quy mô hóa ước tính rủi ro

Bước ngẫu nhiên

Mô phỏng bước đi ngẫu nhiên

Mô phỏng Monte Carlo

VaR Monte Carlo

Hiểu về rủi ro

Giá trị Rủi ro (Value at Risk)

Efficient Frontier Portfolios

All returns (2017)

ETF of oil prices (UFO)

Fama-French factors

Microsoft prices

Khóa học này sẽ giúp bạn đánh giá rủi ro và lợi nhuận cơ bản của danh mục giống như một nhà phân tích định lượng ở Wall Street. Đây là bước quan trọng nhất để bạn có thể tự động hóa hoàn toàn quy trình xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Khám phá các yếu tố đang thúc đẩy lợi nhuận danh mục của bạn, xây dựng danh mục cổ phiếu theo trọng số vốn hóa thị trường, và học cách dự báo cũng như phòng hộ rủi ro thị trường thông qua việc tạo kịch bản.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Đánh giá rủi ro và lợi nhuận danh mục, xây dựng danh mục cổ phiếu và dự báo, phòng ngừa rủi ro.

Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Đánh giá rủi ro và lợi nhuận danh mục, xây dựng danh mục cổ phiếu theo vốn hóa thị trường và học cách dự báo, phòng ngừa rủi ro thị trường qua tạo kịch bản.

Alpha và các mô hình đa nhân tố

Create Your Free Account