1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

p-value và hệ số

Bạn có thể dùng thuộc tính .pvalues trên một mô hình hồi quy smf.ols đã fit để lấy p-value cho từng hệ số.

Thông thường, p-value nhỏ hơn 0.05 được xem là có ý nghĩa thống kê.

Các hệ số có thể được trích xuất từ đối tượng hồi quy đã fit bằng thuộc tính .params.

Trong ví dụ này, một hệ số SMB ('Small Minus Big') âm có ý nghĩa thống kê sẽ cho thấy mức độ phơi nhiễm nhân tố vào cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi hệ số dương sẽ cho thấy phơi nhiễm vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Mô hình hồi quy đã fit FamaFrench_fit từ bài tập trước có sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Trích xuất p-value cho 'SMB'.
  • Trích xuất hệ số hồi quy cho 'SMB'.