1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Danh mục MSR

Danh mục có tỷ lệ Sharpe tối đa, hay MSR, nằm ở đỉnh của đường biên hiệu quả, có thể được xây dựng bằng cách tìm danh mục có tỷ lệ Sharpe cao nhất.

Đáng tiếc là danh mục MSR thường khá thất thường. Dù danh mục có tỷ lệ Sharpe trong quá khứ cao, điều đó không đảm bảo nó sẽ tiếp tục có tỷ lệ Sharpe tốt trong tương lai.

Hướng dẫn

100 XP
  • Sắp xếp RandomPortfolios theo giá trị Sharpe cao nhất, theo thứ tự giảm dần.
  • Nhân MSR_weights_array theo các hàng của StockReturns để ra lợi nhuận cổ phiếu có trọng số.
  • Cuối cùng, xem lại biểu đồ lợi nhuận tích lũy theo thời gian.