Mô phỏng Monte Carlo
Mô phỏng Monte Carlo được dùng để mô hình hóa một dải rộng các khả năng.
Có nhiều cách để xây dựng mô phỏng Monte Carlo, nhưng điểm chung là tạo ra một số lượng lớn biến thể ngẫu nhiên của một mô hình cho trước, cho phép bạn phân tích nhiều quỹ đạo khả dĩ. Cách làm này giúp bạn xây dựng một dự báo toàn diện để lấy mẫu, ngay cả khi không có nhiều dữ liệu lịch sử.
Hãy tạo 100 mô phỏng Monte Carlo cho quỹ ETF dầu USO.
Các tham số mu, vol, T và S0 đã có sẵn từ bài tập trước.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Lặp từ 0 đến 100 (không bao gồm 100) bằng hàm
range(). - Gọi hàm vẽ cho mỗi vòng lặp với
plt.plot(), truyền dãy giá trị T (range(T)) làm đối số thứ nhất vàforecasted_valueslàm đối số thứ hai.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Loop through 100 simulations
for i in ____:
# Generate the random returns
rand_rets = np.random.normal(mu, vol, T) + 1
# Create the Monte carlo path
forecasted_values = S0*(rand_rets).cumprod()
# Plot the Monte Carlo path
plt.plot(____, ____)
# Show the simulations
plt.show()