1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

연습 문제

Momen thứ nhất: Mu

Bạn có thể tính lợi nhuận trung bình trong quá khứ của một cổ phiếu bằng hàm mean() của numpy.

Khi tính lợi nhuận trung bình hằng ngày của một cổ phiếu, về bản chất bạn đang ước lượng momen thứ nhất ( \( \mu \) ) của phân phối lợi nhuận lịch sử.

Nhưng ước lượng lợi nhuận hằng ngày có ích gì cho nhà đầu tư dài hạn? Bạn có thể dùng công thức dưới đây để ước tính lợi nhuận trung bình năm của một cổ phiếu dựa trên lợi nhuận trung bình hằng ngày và số ngày giao dịch trong năm (thông thường có khoảng 252 ngày giao dịch mỗi năm):

$$ \text{Average Annualized Return} = ( ( 1 + \mu ) ^ {252}) - 1 $$

Đối tượng StockPrices từ bài tập trước đã được lưu vào một biến.

지침

100 XP
  • Import numpy với bí danh np.
  • Tính trung bình cột 'Returns' để ước lượng momen thứ nhất ( \( \mu \) ) và gán vào mean_return_daily.
  • Dùng công thức để suy ra lợi nhuận trung bình năm, giả định 252 ngày giao dịch mỗi năm. Nhớ rằng lũy thừa trong Python được tính bằng toán tử **.