1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Quy mô hóa ước tính rủi ro

Giá trị VaR(95) được tính ở các bài trước chỉ là giá trị rủi ro trong một ngày. Để ước tính VaR cho một khoảng thời gian dài hơn, hãy nhân giá trị này với căn bậc hai của thời gian, tương tự như cách quy mô hóa độ biến động:

$$ \text{VaR(95)}_{\text{t days}} = \text{VaR(95)}_{\text{1 day}} * \sqrt{t} $$

StockReturns_perc và var_95 từ bài trước đã có sẵn trong workspace của bạn. Hãy dùng các dữ liệu này để ước tính VaR cho quỹ ETF dầu USO trong 1 đến 100 ngày tới. Chúng tôi cũng đã định nghĩa hàm plot_var_scale() để vẽ VaR cho 1 đến 100 ngày tới.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lặp từ 0 đến 100 (không bao gồm 100) bằng hàm range().
  • Gán cột thứ hai của forecasted_values tại mỗi chỉ số bằng VaR dự phóng, bằng cách nhân var_95 với căn bậc hai của i + 1 sử dụng hàm np.sqrt().