1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Lăn, lăn, lăn

Bạn có thể trực quan hóa sự thay đổi theo thời gian của độ biến động bằng cách dùng hàm chart.RollingPerformance() trong package PerformanceAnalytics. Một tham số tinh chỉnh quan trọng là lựa chọn độ dài cửa sổ. Cửa sổ càng ngắn thì ước lượng độ biến động dạng cuộn càng nhạy với các lợi nhuận gần đây. Cửa sổ càng dài thì kết quả càng mượt. Hàm sd.annualized cho phép bạn tính độ biến động hàng năm với giả định số ngày giao dịch trong một năm bằng giá trị được chỉ định trong đối số scale.

Trong bài tập này, bạn cần hoàn thiện mã để tính ước lượng độ biến động hàng năm dạng cuộn cho lợi nhuận S&P 500 hằng ngày trong sp500ret cho giai đoạn từ 2005 đến 2017.

Hướng dẫn

100 XP
  • Nạp package PerformanceAnalytics.
  • Tính ước lượng một tháng, đặt đối số scale bằng số ngày giao dịch trong một năm.
  • Tính ước lượng ba tháng, đặt đối số scale bằng số ngày giao dịch trong một năm.