1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

So sánh likelihood và tiêu chí thông tin

Bạn cần phân tích lợi suất EUR/USD. Mô hình GARCH chuẩn với trung bình hằng và phân phối Student t, cùng với mô hình GJR GARCH AR(1) với phân phối Student t lệch, đã được ước lượng và lưu lần lượt dưới dạng garchfit và gjrfit. Trong bài này, bạn sẽ dùng các tiêu chí thông tin để tìm ra mô hình nào tốt nhất.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • In ra số tham số được ước lượng cho mỗi mô hình.