Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Lợi nhuận đã chuẩn hóa

Một mô hình GARCH đầy đủ cần giả định về phân phối của lợi nhuận đã chuẩn hóa. Sau khi ước lượng mô hình, bạn có thể kiểm chứng giả định này bằng cách phân tích lợi nhuận đã chuẩn hóa.

Trong bài tập này, bạn bắt đầu sau bước ước lượng. Kết quả ước lượng mô hình GARCH bằng ugarchfit() đã có sẵn trong biến garchfit trên console. Chuỗi lợi nhuận được phân tích có trong biến ret.

Bài tập này là một phần của khóa học

Các mô hình GARCH trong R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Dùng phương thức residuals() để tính lợi nhuận đã chuẩn hóa.
  • Thực hiện tương tự bằng cách dùng các phương thức fitted() và sigma() để tính lợi nhuận đã chuẩn hóa.
  • Tải gói PerformanceAnalytics và dùng chart.Histogram để vẽ biểu đồ histogram của lợi nhuận đã chuẩn hóa, kèm theo đường mật độ chuẩn và mật độ thực tế.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Chỉnh sửa và Chạy Mã