Phản ứng GARCH(1,1) với các cú sốc xảy ra một lần

Phương pháp GARCH mô hình hóa phương sai bằng các sai số dự báo \(e_t\) (còn gọi là cú sốc hoặc lợi nhuận bất ngờ). Tham số \(\alpha\) quyết định mức độ nhạy với \(e_t^2\), trong khi \(\beta\) là trọng số của dự báo phương sai kỳ trước.

Trong bài này, ta xét chuỗi sai số dự báo bình phương e2 <- c(10,25,rep(10,20)). Ta vẽ phương sai cho:

• \(\alpha=0.1\) và \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) và \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) và \(\beta=0.89\).

Ta đặt \(\omega\) sao cho phương sai dài hạn bằng 10.

---

Phát biểu nào về tác động của cú sốc lên phương sai là sai?