1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Phản ứng GARCH(1,1) với các cú sốc xảy ra một lần

Phương pháp GARCH mô hình hóa phương sai bằng các sai số dự báo \(e_t\) (còn gọi là cú sốc hoặc lợi nhuận bất ngờ). Tham số \(\alpha\) quyết định mức độ nhạy với \(e_t^2\), trong khi \(\beta\) là trọng số của dự báo phương sai kỳ trước.

Trong bài này, ta xét chuỗi sai số dự báo bình phương e2 <- c(10,25,rep(10,20)). Ta vẽ phương sai cho:

  • \(\alpha=0.1\) và \(\beta=0.8\)
  • \(\alpha=0.19\) và \(\beta=0.8\)
  • \(\alpha=0.1\) và \(\beta=0.89\).

Ta đặt \(\omega\) sao cho phương sai dài hạn bằng 10.

Phát biểu nào về tác động của cú sốc lên phương sai là sai?

Hướng dẫn

50 XP

Các phương án trả lời