1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Thay đổi mẫu ước lượng

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc bác bỏ tính phù hợp của mô hình GARCH. Có thể do giả định sai về kỳ vọng, phương sai hoặc phân phối. Cũng có thể chuỗi thời gian của lợi nhuận không thể được mô tả bằng một bộ tham số GARCH duy nhất. Thực tế, với tính chất động của thị trường tài chính, việc các tham số của mô hình GARCH thay đổi theo thời gian là điều dễ hiểu. Vì vậy, hãy ước lượng lại mô hình GARCH trên 2500 quan sát lợi nhuận EUR/USD gần nhất thay vì phân tích toàn bộ 4961 quan sát.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng hàm tail() để ước lượng mô hình GARCH trên 2500 quan sát cuối cùng
  • Tính lợi nhuận đã chuẩn hóa
  • Thực hiện kiểm định Ljung-Box rằng mọi tự tương quan bậc 1,…,22 đều bằng 0.