Độ lệch chuẩn trên các mẫu con
Trong khủng hoảng tài chính 2008–2009, biến động cao hơn mức trung bình rất nhiều. Hãy bắt tay vào phân tích biến động của lợi nhuận hàng ngày cho chỉ số S&P 500. Bạn sẽ thấy độ lệch chuẩn trên toàn bộ mẫu có thể khác đáng kể so với độ lệch chuẩn trên các mẫu con. Lưu ý rằng độ lệch chuẩn tính trên lợi nhuận hàng ngày là độ lệch chuẩn theo ngày. Chúng được quy đổi theo năm bằng cách nhân theo quy tắc căn bậc hai của thời gian.
Chuỗi lợi nhuận hàng ngày sp500ret bạn đã tính ở bài trước có sẵn trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Các mô hình GARCH trong R
Hướng dẫn bài tập
- Tính độ lệch chuẩn theo ngày cho toàn bộ mẫu.
- Tính biến động quy đổi theo năm cho toàn bộ mẫu.
- Tính biến động quy đổi theo năm cho năm 2009 và năm 2017.
- Phương sai là bình phương của biến động. Hãy kiểm tra rằng điều này đã được thực hiện sẵn cho bạn.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Compute the daily standard deviation for the complete sample
___(___)
# Compute the annualized volatility for the complete sample
___(___) * ___(___)
# Compute the annualized standard deviation for the year 2009
___(___) * ___(sp500ret["2009"])
# Compute the annualized standard deviation for the year 2017
___