1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Biểu đồ tương quan (correlogram) và kiểm định Ljung-Box

Hãy kiểm định tính hợp lệ của mô hình GARCH(1,1) tiêu chuẩn với trung bình hằng số và phân phối student t cho lợi suất EUR/USD hằng ngày. Mô hình đã được ước lượng và lưu trong tgarchfit.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Tính các lợi suất đã chuẩn hóa.
  • Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu của chúng.