1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Cố định các tham số GARCH

Các tham số của mô hình GARCH được ước lượng bằng phương pháp hợp lý cực đại. Do bất định lấy mẫu, các tham số ước lượng chắc chắn có sai số. Nếu bạn biết giá trị tham số đúng, tốt nhất là áp đặt giá trị đó thay vì ước lượng nó.

Hãy thực hiện điều này với chuỗi lợi suất hàng ngày EUR/USD có sẵn trên console dưới biến EURUSDret, nơi một mô hình AR(1)-GARCH với phân phối student t lệch đã được ước lượng và lưu trong đối tượng ugarchfit tên là flexgarchfit.

Hướng dẫn

100 XP
  • In ra các ước lượng hệ số của flexgarchfit.
  • Dùng phương thức setfixed() để chỉ định ràng buộc tham số ar1 = 0 và skew = 1.
  • Ước lượng mô hình với các ràng buộc tham số này.
  • Hoàn thiện mã để vẽ hai chuỗi độ biến động và lưu ý sự tương đồng của chúng.