1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Tính lợi nhuận

Để quản lý rủi ro tài chính, trước hết chúng ta cần đo lường rủi ro bằng cách phân tích chuỗi lợi nhuận. Ở đây, bạn được cung cấp chuỗi giá S&P 500 và cần vẽ đồ thị lợi nhuận theo ngày. Bạn sẽ thấy các mức lợi nhuận lớn (dương hoặc âm) thường được tiếp nối bởi các mức lợi nhuận lớn với dấu bất kỳ, và các mức lợi nhuận nhỏ thường đi kèm sau đó bởi các mức nhỏ. Các giai đoạn biến động thấp kéo dài và biến động cao kéo dài được gọi là cụm biến động (volatility clusters).

Bất cứ lúc nào trong khóa học:

  • bạn có thể thoải mái khám phá các tập dữ liệu trong Console
  • đừng ngần ngại tham khảo các slide nếu cần xem lại các hàm và quy trình được giải thích trong video

Khóa học này giả định bạn đã biết xts. Để ôn lại, hãy thử xts in R Cheat Sheet.

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ đồ thị giá cổ phiếu theo ngày có trong đối tượng xts sp500prices.
  • Dùng hàm CalculateReturns từ gói PerformanceAnalytics để tính lợi nhuận tương ứng và lưu vào đối tượng sp500ret.
  • Kiểm tra rằng sp500ret thuộc lớp xts.
  • Vẽ đồ thị lợi nhuận S&P 500 theo ngày và lưu ý sự thay đổi về độ biến thiên của lợi nhuận theo thời gian.