1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Exercise

Ước lượng beta

Beta của một cổ phiếu phụ thuộc vào hiệp phương sai với lợi suất thị trường và phương sai của lợi suất thị trường. Giả sử độ biến động dự báo cho lợi suất Walmart là 2% và độ biến động dự báo của S&P 500 là 1%, trong khi tương quan giữa các lợi suất đã chuẩn hóa của chúng là 0,5. Beta của lợi suất Walmart bằng bao nhiêu?

Instructions

50 XP

Possible answers