1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Exercise

Giá trị khởi tạo

Ước lượng mô hình GARCH cần tối ưu hàm hợp lý (likelihood). Việc tối ưu có thể thất bại nếu giá trị khởi tạo không tốt. May mắn là Alexios Ghalanos, tác giả gói R rugarch, đã thiết lập các mặc định tối ưu hóa rất tốt, giúp việc tối ưu chính xác trong hầu hết trường hợp. Nếu bạn còn băn khoăn, bạn có thể dùng phương thức setstart() để thử giá trị khởi tạo của riêng bạn và kiểm chứng rằng kết quả về tham số ước lượng và likelihood là tương tự.

Tại đây, bạn có thể kiểm thử với lợi suất hằng ngày EUR/USD trong EURUSDret và giả định mô hình GARCH chuẩn với trung bình hằng số, phân phối Student t. Cấu hình mô hình đã có sẵn trong console dưới tên garchspec.

Instructions

100 XP
  • Ước lượng mô hình garchspec với các giá trị khởi tạo mặc định.
  • In ra các tham số ước lượng và giá trị likelihood.
  • Đặt các giá trị khởi tạo khác và ước lượng lại.
  • In ra các tham số ước lượng và giá trị likelihood.