1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Exercise

Trọng số danh mục phương sai tối thiểu

Một danh mục chỉ đầu tư vào hai cổ phiếu là không thực tế. Ví dụ thực tế hơn là một danh mục cổ phiếu đầu tư vào hai quỹ ETF đa dạng hóa, như một ETF cổ phiếu Mỹ và một ETF cổ phiếu EU. Trong bài tập này, bạn cần dùng kết quả ước lượng GARCH có sẵn là usgarchfit và eugarchfit để tính trọng số của ETF Mỹ trong danh mục phương sai tối thiểu đầu tư vào ETF Mỹ và EU theo công thức Min variance weights

Instructions

100 XP
  • Tính lợi nhuận đã chuẩn hóa của Mỹ và EU, cùng với hệ số tương quan của chúng.
  • Tính hiệp phương sai và phương sai của lợi nhuận Mỹ và EU.
  • Tính các trọng số phương sai tối thiểu và trực quan hóa (vẽ biểu đồ).