Đường cong tác động của tin tức

Tin xấu về lợi nhuận ảnh hưởng đến phương sai nhiều hơn tin tốt. Mô hình GJR-GARCH cho phép phản ứng bất đối xứng của phương sai trước tin tốt và tin xấu. Đường cong tác động của tin tức là một công cụ hữu ích để trực quan hóa cách phương sai phản ứng với mức bất ngờ trong lợi nhuận.

Phát biểu nào sau đây là sai?

選択肢

Đường màu xanh lam trong bảng điều khiển tương ứng với tác động tin tức dạng bậc hai của mô hình GARCH(1,1) chuẩn.

Sự hiện diện của hiệu ứng đòn bẩy buộc phải sử dụng phân phối student t lệch.

Biểu đồ màu đen trong bảng điều khiển tương ứng với một quá trình phương sai có hiệu ứng đòn bẩy.

演習

Đường cong tác động của tin tức

指示

選択肢

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}演習

指示

選択肢

演習