1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Phân tích kết quả ước lượng

Video đã minh họa cách phân tích độ phù hợp mô hình với lợi nhuận của Microsoft. Giờ hãy làm một bài tương tự cho lợi nhuận EUR/USD theo ngày. Bạn cần phân tích đầu ra ước lượng cho mô hình AR(1)-GJR GARCH với phân phối skewed student t, rồi quyết định xem chúng ta có thực sự cần một mô hình linh hoạt như vậy với động lực AR(1) ở kỳ vọng và hiệu ứng đòn bẩy trong phương sai hay không.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Hoàn thiện mã để ước lượng mô hình AR(1) GJR GARCH với phân phối skewed student t.
  • Ước lượng mô hình.