Phân tích kết quả ước lượng
Video đã minh họa cách phân tích độ phù hợp mô hình với lợi nhuận của Microsoft. Giờ hãy làm một bài tương tự cho lợi nhuận EUR/USD theo ngày. Bạn cần phân tích đầu ra ước lượng cho mô hình AR(1)-GJR GARCH với phân phối skewed student t, rồi quyết định xem chúng ta có thực sự cần một mô hình linh hoạt như vậy với động lực AR(1) ở kỳ vọng và hiệu ứng đòn bẩy trong phương sai hay không.
Bài tập này là một phần của khóa học
Các mô hình GARCH trong R
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)