1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Exercise

Tính đệ quy của phương sai GARCH

Theo phương trình GARCH(1,1), phương sai dự báo được xác định bởi bình phương phần bất ngờ của lợi nhuận và phương sai dự báo trước đó:

Bạn có thể hiện thực điều này bằng một vòng lặp (hãy xem lại các slide nếu bạn không nhớ cấu trúc vòng lặp từ video).

Hãy áp dụng cho lợi nhuận hằng ngày của S&P 500. Các biến omega, alpha, beta, nobs, e2 và predvar đã được nạp sẵn trong môi trường R của bạn.

Instructions

100 XP
  • Tính các phương sai dự báo.
  • Dùng predvar để tạo chuỗi biến động dự báo đã quy đổi theo năm ann_predvol.
  • Vẽ biểu đồ biến động dự báo theo năm cho giai đoạn 2008-2009 để quan sát động thái quanh khủng hoảng tài chính.