Bài tập

Biểu đồ VaR

Bạn có thể xem biểu đồ value-at-risk tại các xác suất thua lỗ 5% và 1% cho lợi nhuận hằng ngày của Microsoft. Phát biểu nào dưới đây là sai?

50 XP

Dấu gạch chéo màu đỏ tương ứng với các lần vượt ngưỡng.

Càng ít lần vượt ngưỡng thì càng tốt.

VaR dự báo phụ thuộc vào mô hình được sử dụng.

Vì số quan sát là 2280, chúng ta kỳ vọng khoảng 23 và 114 lần vượt ngưỡng cho VaR 1% và 5%.