1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Đồng biến động giữa volatility dự báo và VaR

Biểu đồ value-at-risk cho thấy rủi ro phía giảm có biến động đáng kể theo thời gian. Sự biến động theo thời gian này chủ yếu do độ biến động lợi nhuận thay đổi theo thời gian. Trong bài tập này, bạn sẽ kiểm chứng điều đó cho lợi nhuận hằng ngày của Microsoft bằng cách vẽ trong cùng một hình cả value-at-risk 5% và độ biến động ước lượng. Đối tượng garchroll chứa kết quả ước lượng GARCH theo cửa sổ lăn đã có sẵn trong console.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy data frame chứa dự báo trung bình và độ biến động từ garchroll.
  • Dùng phương thức phù hợp để trích xuất VaR 5% từ garchroll.
  • Trích xuất độ biến động từ garchpreds.
  • Phân tích sự đồng biến động trong biểu đồ chuỗi thời gian.