1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Sử dụng trong môi trường sản xuất

Trong môi trường doanh nghiệp, thường có sự phân tách giữa giai đoạn xây dựng/kỹ thuật mô hình và giai đoạn đưa mô hình vào vận hành thực tế. Khi dùng mô hình trong sản xuất, có thể mô hình sẽ không được ước lượng lại ở mỗi bước. Khi đó, bạn dùng mô hình với các hệ số cố định nhưng tích hợp dữ liệu mới vào mỗi ngày dự báo. Hàm ugarchfilter() được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ này.

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng một mô hình đã khớp trên chuỗi lợi nhuận ngày của S&P 500 từ tháng 1/1989 đến tháng 12/2007 để dự báo biến động tương lai trong một giai đoạn biến động mạnh (tháng 9/2008) và một giai đoạn ổn định (tháng 9/2017). Mô hình đã được chỉ định sẵn và có sẵn dưới tên garchspec trong R console.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Chỉ định rằng bạn sử dụng chuỗi lợi nhuận có sẵn đến cuối tháng 12/2006.
  • Cố định các tham số của progarchspec bằng các tham số ước lượng trong garchfit.