1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

GARCH & Co

Khóa học sắp kết thúc. Giờ đây bạn đã có kỹ năng phân tích biến động (volatility) thay đổi theo thời gian của lợi nhuận tài chính bằng các mô hình GARCH. Tuy nhiên, biến động không phải là đặc điểm duy nhất thay đổi theo thời gian. Trong bài tập này, bạn sẽ phân tích lợi nhuận đã chuẩn hóa của Microsoft và Walmart. Bạn sẽ thấy rằng tương quan giữa chúng là động (thay đổi theo thời gian).

Mô hình GARCH cho lợi nhuận theo ngày của Microsoft và IBM đã được ước lượng sẵn và các biến đầu ra từ ugarchfit có sẵn dưới tên msftgarchfit và wmtgarchfit.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Hoàn thiện mã để lấy lợi nhuận đã chuẩn hóa của MSFT và WMT từ các mô hình GARCH đã ước lượng
  • In ra hệ số tương quan