1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Ước lượng mô hình GJR-GARCH

Cũng như các mô hình GARCH khác, mô hình GJR-GARCH được dùng để dự báo độ biến động. Ta sẽ dùng mô hình này để dự báo độ biến động của lợi nhuận ngày của Microsoft trong giai đoạn 1999 đến 2017.

Các chuỗi lợi nhuận này có sẵn trong console dưới biến msftret. Chúng tôi đã tính sẵn dự báo độ biến động theo GARCH chuẩn cho bạn và lưu trong đối tượng sgarchvol.

Hướng dẫn

100 XP
  • Đặc tả mô hình GJR-GARCH với phân phối student t lệch (skewed).
  • Ước lượng mô hình.
  • So sánh độ biến động từ GJR-GARCH với sgarchvol.