1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Một mô hình tốt hơn cho lợi nhuận EUR/USD

Trong bài trước, bạn đã phân tích ý nghĩa thống kê của các tham số ước lượng trong mô hình AR(1) GJR GARCH với phân phối student t lệch (skewed) cho lợi nhuận EUR/USD hằng ngày. Kết luận là chúng ta nên đơn giản hóa mô hình GARCH đang dùng. Vì vậy, hãy chuyển sang mô hình standard GARCH với trung bình hằng số và phân phối student t. Ta cố định giá trị trung bình bằng 0 và dùng variance targeting.

Hướng dẫn

100 XP
  • Hoàn thiện mã để ước lượng mô hình standard GARCH với trung bình hằng số, phân phối student t và variance targeting.
  • Dùng setfixed() để ép tham số trung bình bằng 0.
  • Ước lượng mô hình.
  • Kiểm tra trực quan xem các thay đổi này có tạo ra chuỗi biến động (volatility) gần với chuỗi thu được khi dùng flexgarchfit hay không.