Sai số dự báo
Trong mô hình GARCH, phương sai được dẫn dắt bởi bình phương của sai số dự báo \(e = R - \mu\). Vì vậy, để tính phương sai GARCH, trước tiên bạn cần tính sai số dự báo. Với lợi nhuận theo ngày, thông lệ là đặt \(\mu\) bằng trung bình mẫu.
Bạn sẽ triển khai điều này và sau đó kiểm tra rằng có tự tương quan dương mạnh trong giá trị tuyệt đối của sai số dự báo. Tự tương quan dương phản ánh sự tồn tại của các cụm biến động. Khi biến động cao hơn mức trung bình, nó thường duy trì cao hơn mức trung bình trong một thời gian. Khi biến động thấp, nó cũng thường duy trì thấp trong một thời gian.
Bài tập này là một phần của khóa học
Các mô hình GARCH trong R
Hướng dẫn bài tập
- Gán
mbằng giá trị trung bình của lợi nhuận S&P 500 theo ngày trongsp500ret. - Tính các sai số dự báo.
- Vẽ chuỗi thời gian của giá trị tuyệt đối các sai số dự báo.
- Dùng hàm
acfđể vẽ hàm tự tương quan của giá trị tuyệt đối các sai số dự báo.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Compute the mean daily return
m <- ___(___)
# Define the series of prediction errors
e <- ___ - ___
# Plot the absolute value of the prediction errors
par(mfrow = c(2,1),mar = c(3, 2, 2, 2))
___(___(___))
# Plot the acf of the absolute prediction errors
___