1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Sai số dự báo

Trong mô hình GARCH, phương sai được dẫn dắt bởi bình phương của sai số dự báo \(e = R - \mu\). Vì vậy, để tính phương sai GARCH, trước tiên bạn cần tính sai số dự báo. Với lợi nhuận theo ngày, thông lệ là đặt \(\mu\) bằng trung bình mẫu.

Bạn sẽ triển khai điều này và sau đó kiểm tra rằng có tự tương quan dương mạnh trong giá trị tuyệt đối của sai số dự báo. Tự tương quan dương phản ánh sự tồn tại của các cụm biến động. Khi biến động cao hơn mức trung bình, nó thường duy trì cao hơn mức trung bình trong một thời gian. Khi biến động thấp, nó cũng thường duy trì thấp trong một thời gian.

Hướng dẫn

100 XP
  • Gán m bằng giá trị trung bình của lợi nhuận S&P 500 theo ngày trong sp500ret.
  • Tính các sai số dự báo.
  • Vẽ chuỗi thời gian của giá trị tuyệt đối các sai số dự báo.
  • Dùng hàm acf để vẽ hàm tự tương quan của giá trị tuyệt đối các sai số dự báo.