1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Độ nhạy của mức bao phủ đối với mô hình phân phối

Một mô hình GARCH là tập hợp các giả định về kỳ vọng, phương sai và phân phối. Cách tiếp cận ngây thơ là giả định phân phối chuẩn. Mô hình này không thực tế khi phân tích lợi suất cổ phiếu, như lợi suất hằng ngày của Microsoft. Phân phối t lệch (skewed student t) mô tả dữ liệu tốt hơn. Bạn sẽ thấy điều này rõ ràng khi so sánh mức bao phủ của value-at-risk 5% dưới phân phối chuẩn và phân phối t lệch.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Chỉ định rằng bạn muốn dùng phân phối chuẩn và giữ các đối số khác ở giá trị mặc định.
  • Chỉ định rằng bạn muốn dùng phân phối t lệch (skewed student t).