Dự đoán lợi nhuận

Trong các bài trước, bạn đã giả định trung bình không đổi bằng cách đặt

garchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
                        variance.model = list(model = "gjrGARCH"),
                        distribution.model = "sstd")

Trong thực tế, lợi nhuận dự báo \(\mu_t\) thường thay đổi theo thời gian. Để nắm bắt sự thay đổi này, bạn có thể dùng các mô hình như GARCH-in-mean, AR(1), MA(1), ARMA(1,1), v.v.

Các mô hình này đã được triển khai trong rugarch và có thể chỉ định bằng cách thay đổi các đối số của mean.model.

---

Phát biểu nào sau đây là sai?