1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Exercise

Cuộc đua "horse race"

Bây giờ bạn sẽ thực hiện một “cuộc đua” về độ chính xác dự báo giữa hai cách tiếp cận khi dự đoán GARCH theo cửa sổ trượt:

  • garchroll: mô hình GARCH chuẩn AR(1) với phân phối Student \(t\)
  • gjrgarchroll: mô hình GJR GARCH AR(1) với phân phối Student \(t\) lệch.

Việc ước lượng theo cửa sổ trượt được thiết lập với n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500.

Các đối tượng ugarchroll kết quả đã có sẵn trong console.

Instructions 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Gán garchpreds là bảng dự báo ngoài mẫu trong garchroll và in ra ba dòng đầu tiên.