1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Các mô hình GARCH trong R
Connected

Bài tập

Dự báo ngoài mẫu

Chuỗi garchvol là chuỗi độ biến động dự đoán cho từng lợi nhuận trong chuỗi thời gian quan sát sp500ret. Để ra quyết định, điều quan trọng là độ biến động của lợi nhuận trong tương lai (chưa được quan sát). Bạn có thể có được nó bằng cách áp dụng hàm ugarchforecast() lên đầu ra của ugarchfit(). Trong dự báo, chúng ta gọi đây là dự báo độ biến động ngoài mẫu, vì chúng liên quan đến việc dự đoán các lợi nhuận không được sử dụng khi ước lượng mô hình GARCH.

Bài tập này dùng các đối tượng garchfit và garchvol mà bạn đã tạo ở bài trước. Nếu cần kiểm tra một hàm nhận những đối số nào, bạn có thể dùng ?name_of_function trong Console để xem tài liệu.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính độ biến động vô điều kiện bằng phương thức uncvariance().
  • In các độ biến động ước lượng cho 10 lợi nhuận cuối cùng trong mẫu sp500ret.
  • Dùng ugarchforecast() để dự báo độ biến động cho 5 ngày tiếp theo.
  • Dùng sigma() để lấy các độ biến động dự đoán cho 5 ngày tiếp theo và in ra.