Aan de slagGa gratis aan de slag

Sharpe-ratio van de portefeuille

In deze oefening ga je de Sharpe-ratio van de portefeuille berekenen. Hoe denk je dat de Sharpe-ratio van de portefeuille verschilt van die van de S&P500? Dat ontdek je in deze oefening.

Je hebt de portefeuillevergoeding door de tijd in pf_AUM en het aantal maanden voor die data in months. Tot slot is de risicovrije rente beschikbaar onder rfr, die nog steeds op nul staat.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Bereken het totaalrendement uit pf_AUM en het geannualiseerde rendement voor de periode gedefinieerd onder months
  • Bereken de geannualiseerde volatiliteit, vol_pf, met de standaarddeviatie van de rendementen. Gebruik 250 handelsdagen
  • Bereken de Sharpe-ratio. Vergeet niet de risicovrije rente rfr van het geannualiseerde rendement af te trekken.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Code bewerken en uitvoeren