Distributies van aandelenrendementen vergelijken
Kijk eens hoe je scheefheid (skewness) en kurtosis kunt gebruiken in je beleggingsbeslissingen. In deze oefening ga je de distributies vergelijken van losse aandelen met die van de portefeuille, en bekijken of meerdere aandelen combineren in een portefeuille de distributie van je rendementen verbetert.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())