Industrieblootstellingen met Pyfolio
Je zag in de eerste video van dit hoofdstuk hoe je met een groupby-functie de actieve wegingen per industrie maakt. Nadeel is dat dit een momentopname is. Omdat portefeuilleverdelingen veranderen, kun je je voorstellen dat de industrieblootstellingen ook in de tijd veranderen. De berekening om de industrieblootstelling voor elke dag in je portefeuille te bepalen, kan echter behoorlijk tijdrovend en complex worden.
Gelukkig kun je hiervoor de tear sheet van Pyfolio gebruiken. De tear sheet laat blootstellingen door de tijd zien en vat de belangrijkste aandelenselecties in je portefeuille samen. Je hebt de gegevens over je portefeuillerendementen onder returns, en je dagelijkse posities in dollarwaarde per aandeel onder positions. Bekijk positions en returns in de console.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}