Aanpakken vergelijken

In deze oefening ga je onderzoeken of de maximum-Sharpe-portefeuilles verschillen wanneer je de normale historische verwachte risico’s en rendementen gebruikt, versus de exponentieel gewogen risico’s en rendementen. Je zag in de video dat de exponentieel gewogen volatiliteit de werkelijke volatiliteit veel beter volgt, maar zie je ook echt een groot verschil in de portefeuillegewichten tussen beide methoden? Dat ga je uitzoeken.

Het exponentieel gewogen risico en rendement zijn berekend met een span van 252 handelsdagen, dus er wordt maximaal een jaar teruggekeken. Je hebt de volgende objecten tot je beschikking: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Het achtervoegsel _EW staat voor exponentieel gewogen.