Portfolio-optimalisatie: Max Sharpe

In deze oefening ga je de portefeuille berekenen met de Maximale Sharpe-ratio. Dit is vaak de portefeuille waarin een belegger wil investeren, omdat die de hoogst mogelijke verhouding tussen rendement en risico biedt. PyPortfolioOpt maakt het heel eenvoudig om deze portefeuille te berekenen op basis van historische prijsgegevens.

Je krijgt de gemiddelde historische rendementen voor een kleine aandelenportefeuille onder mu en de covariantiematrix die bij onze portefeuille hoort onder Sigma. Die heb je nodig als input om de Efficient Frontier en de Maximum Sharpe-portefeuille te berekenen. Aan de slag!