Actief rendement
In deze eerste oefening ga je het actieve rendement berekenen van een portefeuille die wordt beheerd ten opzichte van een benchmark. Je hebt meerdere manieren geleerd om totaalrendement over een periode te berekenen. Voor deze oefening gebruik je de eenvoudige gemiddelde rendementen, vermenigvuldigd met de wegingen, om zo het totaalrendement te krijgen voor zowel de portefeuille als de benchmark. Beschikbaar is portefeuillegegevens met wegingen en rendementen van activa onder portfolio_data. Bekijk de data door portfolio_data.head(10) uit te voeren in de IPython Shell. Succes!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Check the portfolio weights
print(portfolio_data.____.____())