Value-factor

In de vorige oefening heb je gekeken naar de S&P500-blootstellingen. Je zag dat er een grote, consistente blootstelling aan de value-factor was, maar een sterk schommelende correlatie met momentum.

Laten we nu bekijken hoe ons portfolio ervoor staat ten opzichte hiervan, en vooral inzoomen op value. Je hebt een DataFrame factor_data met de factorrendementen en je portefeuillerendementen. Begin met het inspecteren van de DataFrame factor_data in de IPython-shell met factor_data.head().