Optimale portfolioprestatie
Laten we verdergaan met de efficiënte grens ef die je in een vorige oefening hebt berekend voor het kleine portfolio. Je moet nog een optimaal portfolio selecteren uit die efficiënte grens ef, en de prestaties controleren. Laten we de optie efficient_return gebruiken. Deze functie selecteert het portfolio met het minimale risico gegeven een doelrendement. Een portfoliomanager wordt vaak gevraagd een portfolio te beheren binnen bepaalde risico- en rendementsgrenzen, dus dit is daarvoor een heel nuttige functie.
mu en Sigma zijn al voor je berekend en ef is ook beschikbaar.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Oefeninstructies
- Verkrijg een efficient return-portfolio met een doelrendement van 0,2. Sla de gewichten van dat portfolio op onder weights, en print en bekijk vervolgens de gewichten. Zijn er aandelen met gewicht nul?
- Haal het prestatierapport op voor je efficient return-portfolio.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)