Scheefheid en kurtosis berekenen
Je hebt zojuist het histogram van de S&P500-gegevens gezien. Laten we dat nu in cijfers vatten en de scheefheid en kurtosis berekenen. Voor het complete beeld van de verdeling kijk je ook naar het gemiddelde en de standaarddeviatie. De S&P500-rendementen staan in returns_sp500; dat is alles wat je nodig hebt.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Oefeninstructies
- Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie.
- Bereken de scheefheid.
- Bereken de kurtosis.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the standard deviation
print("Std. dev : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())
# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())