Maximum drawdown-portefeuille
In deze oefening leer je hoe je de maximum drawdown van de S&P500 berekent (ook wel bekend als de "daling van piek naar dieptepunt"). Maximum drawdown is een ontzettend inzichtelijke risicomaat. Het vertelt je wat de slechtste performance van de S&P500 in de afgelopen jaren is geweest.
Het is de reden dat veel beleggers wegblijven van cryptovaluta; niemand vindt het prettig om in korte tijd een groot deel van zijn investering te verliezen (bijv. 70%).
Om de maximum drawdown van de S&P500 te berekenen, zijn de dagelijkse S&P500-prijzen voor je beschikbaar gemaakt in een DataFrame genaamd df.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1